Analyse empirique de la contagion financière
| dc.contributor.author | Zemirli, Radhia | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T09:48:27Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T09:48:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | |
| dc.description | 269f. : ill. ; 30cm. + CD Rom | en |
| dc.description.abstract | Ces dernières années, le système financier mondial a traversé des épisodes de tensions financières qui ont suscité l’inquiétude quant à la rapide transmission des chocs entre les pays,d’autant plus que certains ont observé une recrudescence du risque souverain dont le défaut d’un pays peut entraîner dans son sillage d’autres pays vulnérables avec l’amplification des effets de contagion. La transmission de la volatilité peut-être dû à des interdépendances entre marchés, à des similitudes macroéconomiques ou financières des pays ou encore à un choc qu’ils subissent simultanément en commun. Cette thèse a pour objectif, d’une part, de modéliser la contagion de la crise grecque déclenchée en 2010 vers les pays de la zone euro, ainsi que la contagion de la crise turque survenue au troisième trimestre 2018 vers les pays émergents, et d’autre part, d’identifier les déterminants de cette contagion afin d’appréhender l’hétérogénéité des co-mouvements entre les marchés des CDS souverains dans les pays avancés et émergents. Il s’agit de montrer s’il y a une hausse significative des coefficients de corrélation conditionnelle dynamique des rendements de CDS souverains entre les pays en crise et ceux éventuellement touchés et de vérifier si l’ampleur de la contagion est expliquée par l’importance des liens financiers et commerciaux, par des vulnérabilités et des faiblesses intrinsèques, ainsi que par l’effet psychologique des investisseurs averses au risque. | en |
| dc.identifier.citation | Sciences Economiques | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17730 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
| dc.subject | Volatilité risque souverain | en |
| dc.subject | Contagion financière | en |
| dc.subject | Volatilité | en |
| dc.subject | Risque souverain | en |
| dc.title | Analyse empirique de la contagion financière | en |
| dc.type | Thesis | en |