L'echantillonneur de gibbs pour l'estimation bayésienne dans un modèle de régression linéaire
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Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto
Abstract
Dans ce travail, nous avons utilisé l'algorithme de Gibbs sampler pour l'estimation des paramètres d'un modèle de régression linéaire à erreurs AR(1) et la prédiction d'une valeur future. Une étude de simulation est faite pour illustrer la performance de cette méthode.
Description
47f.:ill.;30cm
Keywords
Regression linéaire, Estimation bayésienne, Echantillonnage de Gibbs, Modèle AR(p)
Citation
Probabilité et statistique