Browsing by Author "Aidene, Zahia"

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    Estimation de l'Expected Shortfall
    (UMMTO, 2018) Aidene, Zahia
    Ce travail a pour objectif initial d'estimer l'Expected Shortfall. Nous avons présenté la base axiomatique des mesures de risque en présentant les mesures de risque usuelles, en particulier la Value-at-Risk et l'Expected Shortfall. Premièrement nous avons traité la théorie des valeurs extrêmes sous indépendance en appliquant deux grands critères (ou Théorèmes), la représentation de Jenkison-Von mises GEV (utilisé dans la méthode des blocs) et le théorème de Balkema-De Haan-Pickands qui se base sur la GPD (utilisé dans la méthode Peak over Threshold POT). Puis, la méthode de Simulation Historique et l'estimation basée sur les éxpectiles. Enfin nous étudierons les propriétés asymptotiques de chaque estimateur.