Faculté des Sciences

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Inférence dans les modèles Autorégressifs Conditionnellement Hétéroscédastique
(UMMTO, 2019) Abdelli, Lynda;
Dans le premier chapitre, nous nous sommes intéressées aux modèles ARCH/GARCH introduit pour la première fois par Engle en 1982, leurs propriétés et quelques extensions IGARCH, TARCH, EGARCH. . . mais nous avons d'abord donné quelques outils de base de la théorie des séries chronologiques. Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié l'estimation des paramètres d'un modèle ARCH et cela en utilisant deux méthodes distinctes a savoir ; la méthode des moindres carrés ordinaires et l'estimation du maximum de vraisemblance, nous avons étudié les propriétés asymptotique de ce dernier, et enfin nous avons donné les tests d'homoscedasticite. Dans le dernier chapitre 3 nous avons abordé une troisième méthode d'estimation pour les paramètres d'un modèle ARCH qui est l'estimation par la méthode en deux étapes proposé par Bose et Mukherjee en 2001 et nous avons modélisé la méthode en utilisant les commandes du Logiciel MATLAB.